对冲基金借助期权押注美元年末上涨

据交易员透露，全球对冲基金在期权市场似乎倾向于看涨美元，他们押注该货币对多数主要货币的反弹势头将延续至年末。本周，欧洲和亚洲的基金已加大期权交易规模，其核心观点是欧元、日元等货币兑美元将走弱。芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据显示，周三到期日在 12 月之前的欧元兑美元看跌期权交易量，是看涨期权交易量的三倍。 “我们注意到，对冲基金正寻求在短期内进行美元多头的战术性操作，” 巴克莱银行（Barclays Bank Plc.）全球外汇期权主管穆昆德・达加表示，此处所指的是年末前到期的期权。 看涨美元的押注升温，可能表明此前由美国政府停摆和美联储降息引发的美元走弱态势已告一段落。这是因为日元、欧元等其他主要全球货币的贬值，正不断提升美元的吸引力。 目前，欧元正受到法国政治动荡的拖累；日元则因市场猜测日本潜在新领导人可能倾向于放缓加息步伐而下跌；此外，新西兰周三超出预期的降息幅度，也导致其本币走低。 达加指出，对冲基金对美元兑多数十国集团（G10）货币持看涨态度，仅对澳元例外。这是因为澳大利亚央行相对鹰派的政策对澳元形成了支撑。 他表示，对冲基金买入了美元兑欧元、英镑、日元及新西兰元的普通看涨期权（ vanilla call options ）或看涨价差期权（ call spreads ）。