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历史上在修正中表现优于罗素2000指数的小盘股

2025-03-24 23:25

美国银行分析师强调罗素2000(NYSEARCA：IWM)市值至少10亿美元的股票是高质量的--按五年收益波动性计算处于最低五分之一的盈利股票--表现优于罗素2000‘S(NYSEARCA：IWM)自1979年以来超过10%的至少三分之二。

风险是中小盘股表现最差的属性，在2月份的抛售中落后了2个百分点以上，罗素2000指数(Russell 2000)下跌了5.5%。

本月迄今，动量股是小盘股中表现最差的风格。截至3月17日，动量因子(VFMO)相对于等权重基准(EQAL)为-4%。

美国银行美国股票策略师兼美国中小盘策略主管吉尔·凯里·霍尔表示：“波动率指数(VIX)的飙升一直不利于小盘股的势头，波动率指数超过25时，这一因素已经开始表现不佳，特别是当波动率指数在30%左右的时候。”“波动性也对风险因素不利，高贝塔系数是本月迄今表现最差的因素之一。”

下面，分析师选择了在罗素2000年(IWM)回调期间历史上表现优异的小盘股，以及在+10%回调期间表现优异的次数百分比，以及具有较高收益稳定性的小盘股：

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