Small caps that historically outperform the Russell 2000 in corrections

美国银行分析师强调了Russell 2000（NYSEARCA：IWM）市值至少为10亿美元的优质股票--从五年收益变化来看，盈利能力最低的五分之一的股票--并且在Russell 2000（NYSEARCA：IWM）自1979年以来至少三分之二的股票中表现优于Russell 2000（NYSEARCA：IWM）的10%以上的调整。

风险是中小股表现最差的属性，在2月份的抛售中表现不佳，罗素2000指数（IWM）下跌了5.5%。

本月迄今为止，动量是小盘股表现最差的风格。截至3月17日，动量因子（VFMO）与等加权基准（EQAL）的关系为-4%。

美国股票策略师兼美国银行中小盘策略主管吉尔·凯里·霍尔（Jill Carey Hall）表示：“波动率指数（VIX）飙升对小盘股势头不利，随着波动率指数超过25，该指数已开始表现不佳，尤其是当波动率指数在30年代时。”“波动性也对风险因素不利，其中高Beta是本月迄今表现最差的因素之一。”

下面，分析师选择了历史上在Russell 2000（IWM）修正期间表现优于罗素2000（IWM）修正期间表现优于+10%修正期间表现优于的次数百分比，并且盈利稳定性较高的小盘股：