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期权异动 | IWM一看涨期权成交量11.16万张，美国高收益债ETF出现一笔大额看跌期权交易
2025-03-20 15:43
华盛资讯03月20日讯，截至美股周三收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.92%，报41964.63点；纳斯达克综合指数涨幅1.41%，报17750.79点；标准普尔500指数涨幅1.08%，报5675.29点。
其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价567.13美元，一看跌期权（SPY_250319_P_566.0）成交量达195045张，未平仓量1158.0张，IV 2.17%，VOL/OI值录得168.43。该合约的行权价为566.0美元，行权日在2025-03-19，该张期权跌99.83%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价480.89美元，一看跌期权（QQQ_250320_P_479.0）成交量达25294张，未平仓量197.0张，IV 27.48%，VOL/OI值录得128.4。该合约的行权价为479.0美元，行权日在2025-03-20，该张期权跌70.71%。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价206.37美元，一看涨期权（IWM_250328_C_215.0）成交量达111577张，未平仓量802.0张，IV 23.28%，VOL/OI值录得139.12。该合约的行权价为215.0美元，行权日在2025-03-28，该张期权涨59.38%。
值得注意的是,iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)当日表现相对强劲,仅小幅回调0.7%至199.32美元。该ETF的韧性明显优于其他主要基准指数,如标普500指数和道琼斯工业平均指数分别下挫1.1%和1.5%。作为小盘股的代表,IWM的相对抗跌性可能暗示投资者对小型公司的信心依然稳固。尽管整体市场受到贸易摩擦和宏观经济不确定性的拖累,但小盘股板块展现出显著的抗压能力。这一现象或反映出市场参与者认为小型企业在当前复杂多变的经济环境中可能具备更强的经营灵活性和适应能力,从而在投资组合中获得了更多青睐。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价206.37美元，一看涨期权（IWM_250328_C_220.0）成交量达110879张，未平仓量1072.0张，IV 23.39%，VOL/OI值录得103.43。该合约的行权价为220.0美元，行权日在2025-03-28，该张期权涨44.44%。
值得注意的是,iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)当日表现相对强劲,仅小幅回调0.7%至199.32美元。该ETF的韧性明显优于其他主要基准指数,如标普500指数和道琼斯工业平均指数分别下挫1.1%和1.5%。作为小盘股的代表,IWM的相对抗跌性可能暗示投资者对小型公司的信心依然稳固。尽管整体市场受到贸易摩擦和宏观经济不确定性的拖累,但小盘股板块展现出显著的抗压能力。这一现象或反映出市场参与者认为小型企业在当前复杂多变的经济环境中可能具备更强的经营灵活性和适应能力,从而在投资组合中获得了更多青睐。
7-10年期美国国债ETF-iShares$IEF当前现价94.96美元，一看涨期权（IEF_250404_C_96.0）成交量达20482张，未平仓量165.0张，IV 7.33%，VOL/OI值录得124.13。该合约的行权价为96.0美元，行权日在2025-04-04，该张期权涨16.67%。
美国高收益债ETF-iShares$HYG当前现价79.45美元，一看涨期权（HYG_250404_C_79.5）成交量达13228张，未平仓量163.0张，IV 4.94%，VOL/OI值录得81.15。该合约的行权价为79.5美元，行权日在2025-04-04，该张期权涨93.75%。
值得注意的是，美国高收益债ETF-iShares(HYG)近期出现了一笔引人瞩目的大额看跌期权交易。该期权合约的执行价为75.0美元，到期日为2025年8月15日，成交量高达20,019张，远超未平仓量235张，成交量与未平仓量比率(VOL/OI)飙升至85.19。这一异常交易活动表明市场参与者对HYG未来走势持较为悲观的预期。鉴于HYG作为追踪美国高收益公司债券市场表现的标杆指标，这笔大额看跌期权交易可能反映了部分机构投资者对未来宏观经济前景和企业信用质量的审慎态度。该交易或暗示市场预期高收益债市场可能面临潜在的下行风险，投资者应密切关注相关市场动向及潜在的信用风险事件。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250319_P_566.0 | Put | 566.0 | 03/19/25 | 195.04K | 1158.0 | 168.43 |
| QQQ | QQQ_250320_P_479.0 | Put | 479.0 | 03/20/25 | 25.29K | 197.0 | 128.4 |
| IWM | IWM_250328_C_215.0 | Call | 215.0 | 03/28/25 | 111.58K | 802.0 | 139.12 |
| IEF | IEF_250404_C_96.0 | Call | 96.0 | 04/04/25 | 20.48K | 165.0 | 124.13 |
| IWM | IWM_250328_C_220.0 | Call | 220.0 | 03/28/25 | 110.88K | 1072.0 | 103.43 |
| HYG | HYG_250404_C_79.5 | Call | 79.5 | 04/04/25 | 13.23K | 163.0 | 81.15 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
