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期权异动 | TLT一看涨期权成交量7.50万张，该期权跌3.85%
2025-03-13 18:23
华盛资讯03月13日讯，截至美股周三收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.2%，报41350.93点；纳斯达克综合指数涨幅1.22%，报17648.45点；标准普尔500指数涨幅0.49%，报5599.3点。
其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价558.87美元，一看跌期权（SPY_250312_P_559.0）成交量达315966张，未平仓量3490.0张，IV 5.88%，VOL/OI值录得90.53。该合约的行权价为559.0美元，行权日在2025-03-12，该张期权跌85.15%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价476.92美元，一看跌期权（QQQ_250404_P_380.0）成交量达70083张，未平仓量128.0张，IV 46.29%，VOL/OI值录得547.52。该合约的行权价为380.0美元，行权日在2025-04-04，该张期权跌25.40%。
20年期以上美国国债ETF-iShares$TLT当前现价89.86美元，一看涨期权（TLT_251121_C_125.0）成交量达75005张，未平仓量393.0张，IV 21.44%，VOL/OI值录得190.85。该合约的行权价为125.0美元，行权日在2025-11-21，该张期权跌3.85%。
值得注意的是,在全球贸易摩擦加剧的宏观环境下,美国10年期国债收益率于周二触及4.13%,创2024年10月以来新低,凸显市场避险情绪升温。与此同时,期货市场隐含的美联储政策路径显示,投资者预期2025年将出现三次各25个基点的降息。在此背景下,追踪长期国债表现的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT)却逆势下跌0.58%。这一走势反映出即便在避险需求攀升的市场环境中,长期国债ETF仍面临一定的估值压力,凸显了当前复杂的市场动态。
eBay$EBAY当前现价65.13美元，一看涨期权（EBAY_250314_C_67.0）成交量达18620张，未平仓量314.0张，IV 38.58%，VOL/OI值录得59.3。该合约的行权价为67.0美元，行权日在2025-03-14，该张期权跌78.08%。
值得注意的是，eBay通过战略性聚焦二手商品和成熟产品市场实现了业务转型，过去五年重点品类年增长率超过5%。公司连续三个季度保持正增长态势，预计2024年将恢复商品交易总额(GMV)正增长。eBay年度GMV约750亿美元，其中美国、英国和德国市场占比达75%。尽管欧洲市场面临宏观经济挑战，但公司整体业务动能依然强劲。展望2025年，eBay将持续加大对核心品类和战略区域的投资力度，同时积极利用生成式人工智能技术提升用户体验和运营效率。这些积极因素有望推动eBay的股价表现，为投资者创造价值。
能源股ETF-SPDR$XLE当前现价87.78美元，一看跌期权（XLE_250919_P_65.0）成交量达9022张，未平仓量155.0张，IV 29.92%，VOL/OI值录得58.21。该合约的行权价为65.0美元，行权日在2025-09-19，该张期权跌14.29%。
值得注意的是,尽管整体市场呈现下行趋势,能源板块却展现出相对韧性。据市场数据显示,能源类股票ETF Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)当日仅下跌1.06%,跌幅明显小于大盘表现。这种相对抗跌的现象可能与天然气期货市场的强劲表现密切相关。天然气期货价格当日大幅上涨超过8%,创下2022年12月以来的新高。推动天然气价格上涨的主要因素包括:美国早前遭遇的极端寒冷天气导致库存水平低于五年平均线,以及液化天然气出口量屡创新高。这些基本面因素的共同作用,可能是支撑能源板块相对抗跌的关键驱动力。
黄金ETF-SPDR$GLD当前现价270.33美元，一看跌期权（GLD_250312_P_270.0）成交量达6358张，未平仓量120.0张，IV 1.74%，VOL/OI值录得52.98。该合约的行权价为270.0美元，行权日在2025-03-12，该张期权跌99.34%。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250312_P_559.0 | Put | 559.0 | 03/12/25 | 315.97K | 3490.0 | 90.53 |
| QQQ | QQQ_250404_P_380.0 | Put | 380.0 | 04/04/25 | 70.08K | 128.0 | 547.52 |
| TLT | TLT_251121_C_125.0 | Call | 125.0 | 11/21/25 | 75.0K | 393.0 | 190.85 |
| EBAY | EBAY_250314_C_67.0 | Call | 67.0 | 03/14/25 | 18.62K | 314.0 | 59.3 |
| XLE | XLE_250919_P_65.0 | Put | 65.0 | 09/19/25 | 9.02K | 155.0 | 58.21 |
| GLD | GLD_250312_P_270.0 | Put | 270.0 | 03/12/25 | 6.36K | 120.0 | 52.98 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
