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期权异动 | IWM一看跌期权成交量5.24万张，该期权跌60.32%
2025-01-31 15:51
华盛资讯01月31日讯，截至美股周四收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.38%，报44882.13点；纳斯达克综合指数涨幅0.25%，报19681.75点；标准普尔500指数涨幅0.53%，报6071.17点。
其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价605.04美元，一看跌期权（SPY_250130_P_604.0）成交量达244644张，未平仓量2288.0张，IV 4.89%，VOL/OI值录得106.92。该合约的行权价为604.0美元，行权日在2025-01-30，该张期权跌93.93%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价523.05美元，一看跌期权（QQQ_250130_P_522.0）成交量达135938张，未平仓量2227.0张，IV 4.59%，VOL/OI值录得61.04。该合约的行权价为522.0美元，行权日在2025-01-30，该张期权跌96.97%。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价228.53美元，一看跌期权（IWM_250130_P_229.0）成交量达52441张，未平仓量214.0张，IV 15.55%，VOL/OI值录得245.05。该合约的行权价为229.0美元，行权日在2025-01-30，该张期权跌60.32%。
值得注意的是,iShares Russell 2000 ETF (IWM)当日逆市下跌0.5%至228.56美元,与大盘整体走势形成鲜明对比。主要科技股和半导体股大幅上扬,纳斯达克100指数攀升1.7%,标普500指数上涨0.9%。IWM所代表的小盘股表现落后,可能源于资金从小盘股向大盘科技股的流动。这一现象反映了市场风险偏好的转变,投资者更青睐大型科技公司。此外,特朗普提出对中国加征关税的言论或对小盘股构成压力,进一步导致IWM表现疲软。这一走势凸显了当前市场对大型科技股的偏好,以及小盘股面临的潜在挑战。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价228.53美元，一看跌期权（IWM_250204_P_225.0）成交量达27420张，未平仓量192.0张，IV 22.52%，VOL/OI值录得142.81。该合约的行权价为225.0美元，行权日在2025-02-04，该张期权跌48.22%。
值得注意的是,iShares Russell 2000 ETF (IWM)当日逆市下跌0.5%至228.56美元,与大盘整体走势形成鲜明对比。主要科技股和半导体股大幅上扬,纳斯达克100指数攀升1.7%,标普500指数上涨0.9%。IWM所代表的小盘股表现落后,可能源于资金从小盘股向大盘科技股的流动。这一现象反映了市场风险偏好的转变,投资者更青睐大型科技公司。此外,特朗普提出对中国加征关税的言论或对小盘股构成压力,进一步导致IWM表现疲软。这一走势凸显了当前市场对大型科技股的偏好,以及小盘股面临的潜在挑战。
微软$MSFT当前现价414.99美元，一看涨期权（MSFT_250131_C_417.5）成交量达28670张，未平仓量162.0张，IV 32.04%，VOL/OI值录得176.98。该合约的行权价为417.5美元，行权日在2025-01-31，该张期权跌93.69%。
值得注意的是，微软在人工智能领域持续加码投入，展现出强劲的增长动能。公司通过Copilot等创新产品，有效展示了生成式AI在提升生产力工具方面的巨大应用潜力。与此同时，微软研究团队系统性地总结了多模态大模型的七大核心研究主题，涵盖视觉理解、视觉生成、统一视觉模型以及LLM加持的多模态模型等前沿方向。这充分彰显了微软在AI领域的深厚研发实力和前瞻性战略布局。随着AI技术在各行业加速渗透，微软有望在云计算、企业服务等核心业务板块获得新的增长引擎，这将可能为公司的长期可持续发展注入强劲动力，进一步巩固其在科技巨头中的领先地位。
黄金矿业ETF-VanEck Vectors$GDX当前现价39.42美元，一看跌期权（GDX_250131_P_39.0）成交量达15983张，未平仓量101.0张，IV 41.48%，VOL/OI值录得158.25。该合约的行权价为39.0美元，行权日在2025-01-31，该张期权跌86.29%。
值得注意的是，GDX(VanEck Gold Miners ETF)在1月份已录得逾10%的涨幅，有望创下自2024年7月以来最强劲的月度表现。然而，黄金矿业股相对于金价仍呈现显著折价。尽管金价较2011年峰值上涨近40%，但矿业股仍较历史高点低40%。市场分析师指出，这种估值差异预计将逐步收敛。若机构投资者重新将黄金定位为对冲通胀、经济不确定性和地缘政治风险的战略性资产，矿业股可能会实现显著的超额收益。值得一提的是，当前矿业公司更注重财务纪律，专注于优化资产负债结构、严控成本和提升股东回报，这进一步增强了其投资吸引力。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250130_P_604.0 | Put | 604.0 | 01/30/25 | 244.64K | 2288.0 | 106.92 |
| QQQ | QQQ_250130_P_522.0 | Put | 522.0 | 01/30/25 | 135.94K | 2227.0 | 61.04 |
| IWM | IWM_250130_P_229.0 | Put | 229.0 | 01/30/25 | 52.44K | 214.0 | 245.05 |
| MSFT | MSFT_250131_C_417.5 | Call | 417.5 | 01/31/25 | 28.67K | 162.0 | 176.98 |
| GDX | GDX_250131_P_39.0 | Put | 39.0 | 01/31/25 | 15.98K | 101.0 | 158.25 |
| IWM | IWM_250204_P_225.0 | Put | 225.0 | 02/04/25 | 27.42K | 192.0 | 142.81 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
