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期权扫描 | 英伟达跌至近四周低点！期权成交超400万张；特斯拉遭Put大单押注回调
2024-11-28 21:53
- 英伟达(NVDA) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 阿帕奇石油(APA) 0
一、大盘概览
华盛资讯11月28日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.31%，报44722.06点；纳斯达克综合指数跌幅0.59%，报19060.48点；标准普尔500指数跌幅0.38%，报5998.74点。
今日（周四）是感恩节，包括美股和美股期权在内的美国所有金融市场都将休市1天。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌1.15%，股价接近四周低点；当日期权成交总量达404万张，较前一日增加66.83万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有2775万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉 ：隔夜跌1.58%，当日期权成交总量达200万张，较前一日增加33.15万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有759万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、亚马逊：隔夜跌1.02%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少45.96万张，环比前一日降低0.42倍。未平仓量有428万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
4、美国超微公司：隔夜跌1.07%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加2.43万张，环比前一日放量0.04倍。未平仓量有330万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、苹果：隔夜跌0.06%，当日期权成交总量达60万张，较前一日减少13.55万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有594万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
6、微策略：隔夜涨9.94%，当日期权成交总量达55万张，较前一日减少17.14万张，环比前一日降低0.24倍。未平仓量有257万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 加密货币市场乐观情绪逐步回暖，比特币今日一度反弹至9.7万美元，继续冲击10万美元大关。据报加密货币支持者阿特金斯成为SEC主席热门人选。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 135.34 | 4.04M | 27.75M | 1.0 |
| $TSLA | 332.89 | 2.0M | 7.59M | 0.9 |
| $AMZN | 205.74 | 0.62M | 4.28M | 0.9 |
| $AMD | 136.24 | 0.62M | 3.3M | 1.0 |
| $AAPL | 234.93 | 0.6M | 5.94M | 0.8 |
| $MSTR | 388.84 | 0.55M | 2.57M | 1.1 |
| $SMCI | 35.07 | 0.48M | 4.52M | 0.9 |
| $PLTR | 66.05 | 0.47M | 3.41M | 0.9 |
| $MARA | 26.92 | 0.43M | 1.82M | 0.5 |
| $DELL | 124.38 | 0.33M | 0.69M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉：隔夜跌1.58%，其中TSLA_241206_P_90.0 行权价在90.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交1.41万张，该张期权跌50.0%。
2、谷歌：隔夜涨0.12%，其中GOOG_241129_P_177.5 行权价在177.5美元、2024年11月29日到期的看跌期权，成交0.97万张，该张期权跌3.5%。
3、TJX $TJX ：隔夜涨0.13%，其中TJX_241129_C_128.0 行权价在128.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交1.37万张，该张期权跌90.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $TSLA | PUT $90.0 |
12/06/24 | 14.09K | 107 | 131.72 |
| $APA | CALL $22.5 |
12/06/24 | 11.31K | 135 | 83.77 |
| $GOOG | PUT $177.5 |
11/29/24 | 9.7K | 125 | 77.62 |
| $TJX | CALL $128.0 |
11/29/24 | 13.65K | 179 | 76.27 |
| $AZN | CALL $70.0 |
12/06/24 | 8.47K | 116 | 73.03 |
| $S | CALL $31.0 |
01/17/25 | 5.02K | 104 | 48.28 |
| $STNE | PUT $9.5 |
12/20/24 | 8.06K | 168 | 47.96 |
| $FIS | CALL $89.0 |
12/06/24 | 4.8K | 101 | 47.53 |
| $CHWY | CALL $37.0 |
12/06/24 | 5.16K | 109 | 47.36 |
| $FL | CALL $28.0 |
12/06/24 | 5.74K | 132 | 43.45 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股Quantum Computing $QUBT 隔夜续涨1.5%，当日期权总成交量达4.6万张，其中看涨期权占总成交量的56%，隐含波动率升至245.19%。
- 亚马逊旗下云计算平台AWS公布Quantum Embark计划，这促使与量子计算相关的股票飙升。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $RVNC | 8.61K | 365.38% | 85.97% | 99% |
| $OPTT | 20.38K | 365.21% | 33.74% | 34% |
| $VERU | 3.70K | 306.35% | 19.89% | 60% |
| $APLT | 28.35K | 259.76% | 83.62% | 92% |
| $MVST | 5.23K | 247.59% | 26.84% | 70% |
| $QUBT | 46.22K | 245.19% | 27.46% | 51% |
| $OTLK | 4.00K | 211.17% | 58.47% | 88% |
| $SLS | 4.44K | 209.73% | 23.83% | 77% |
| $KULR | 22.98K | 203.82% | 13.65% | 22% |
| $RCAT | 14.36K | 198.11% | 30.95% | 89% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月27日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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