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期权扫描 | 交付数据披露在即！特斯拉遭多张PUT大单看空；苹果看涨期权占比近64%
2024-07-02 17:25
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月02日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.13%，报39169.52点；纳斯达克综合指数涨幅0.83%，报17879.3点；标准普尔500指数涨幅0.27%，报5475.09点。
周二美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.42%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.35%，道指期货 $YMmain 跌0.32%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅0.62%，当日期权成交总量达411万张，较前一日减少179.03万张，未平仓量有3018万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
全球最有价值的芯片制造商英伟达正面临着越来越多的监管审查。据知情人士，法国反垄断执法机构正准备指控该芯片巨头涉嫌反竞争行为。法国机构将是世界上第一个采取这种措施的机构，指控书(或异议声明)在继去年对英伟达办事处的突袭之后提出。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅6.05%，当日期权成交总量达273万张，较前一日减少50.91万张，未平仓量有692万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives表示，特斯拉的股价有望在今年下半年反弹，因为这家苦苦挣扎的电动汽车制造商的情况终于要开始好转了。Ives表示，8月份Robotaxi的发布可能代表着特斯拉股价的一个重大转折点，他此前曾称这款机器人出租车是该公司的“神奇车型”。此外，据最新的华尔街估计，特斯拉第二季度预计交付约42万辆车，低于2023年第二季度的约46.6万辆。这意味着交付量连续两个季度同比下降。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅2.91%，当日期权成交总量达143万张，较前一日增加25.59万张，看涨期权占比近64%。未平仓量有639万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
中国信息通信研究院的最新数据显示，5月中国国内市场智能手机出货量2860万部，同比增长13.5%。根据数据计算，外国品牌增速达到这个数字的近四倍，而其中苹果手机占据绝大多数。此外，券商奥本海默将苹果的目标价从200美元上调至250美元，维持“跑赢大市”评级。
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜涨幅2.04%，当日期权成交总量达66万张，较前一日减少51.67万张，看涨期权占比近76%。未平仓量有434万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅2.79%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少33.91万张。未平仓量有262万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 124.3 | 4.11M | 30.18M | 1 |
| TSLA | 209.86 | 2.73M | 6.92M | 0.9 |
| AAPL | 216.75 | 1.43M | 6.39M | 0.7 |
| AMZN | 197.2 | 0.66M | 4.35M | 0.8 |
| AMD | 157.69 | 0.62M | 2.62M | 1 |
| NKE | 76.83 | 0.52M | 1.22M | 0.8 |
| MARA | 22.56 | 0.5M | 1.0M | 0.5 |
| GME | 23.33 | 0.41M | 1.19M | 0.6 |
| RIVN | 13.92 | 0.33M | 2.43M | 1.1 |
| CHWY | 25.44 | 0.3M | 0.61M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨6.05%，多只看跌期权隔夜出现大单异动，其中：
- TSLA_240705_P_207.5 行权价在207.5美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交5.11万张；
- TSLA_240705_P_205.0 行权价在205.0美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交10.1万张。
2、Roku $ROKU ：隔夜涨4.24%，其中ROKU_240705_C_67.0 行权价在67.0美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交2.08万张。
3、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨13.65%，其中MARA_240705_P_21.5 行权价在21.5美元、2024年07月05日到期的看跌期权，成交3.04万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | PUT $207.5 |
07/05/24 | 51.05K | 203 | 251.46 |
| ROKU | CALL $67.0 |
07/05/24 | 20.84K | 162 | 128.62 |
| MARA | PUT $21.5 |
07/05/24 | 30.39K | 288 | 105.54 |
| TSLA | PUT $205.0 |
07/05/24 | 101.02K | 1171 | 86.27 |
| DVN | CALL $48.5 |
07/05/24 | 26.85K | 387 | 69.37 |
| CZR | CALL $35.0 |
08/16/24 | 8.76K | 141 | 62.11 |
| PBI | CALL $8.0 |
01/17/25 | 8.61K | 167 | 51.53 |
| CELH | CALL $67.0 |
07/05/24 | 23.31K | 477 | 48.87 |
| APLD | CALL $8.0 |
08/16/24 | 10.01K | 221 | 45.28 |
| TSLA | PUT $202.5 |
07/05/24 | 50.38K | 1121 | 44.94 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来隔夜再挫逾9%，当日期权总成交量超5.1万张，当前隐含波动率353.97%，IV年内高位达1010.83%。
2、极星汽车隔夜大涨超16%，期权总成交量达7352张，当前隐含波动率208.53%，IV年内高位达291.22%。
6月28日，Polestar极星宣布，“超豪华纯电SUV”极星3正式开启全球首批用户交付。据悉，Polestar极星目前有三款车型在售，包括轿跑车型极星2以及极星3、极星4两款SUV车型。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| FFIE | 51.12K | 353.97% | 29.10% | 53% | 1010.83% |
| PSNY | 7.35K | 208.53% | 67.99% | 98% | 291.22% |
| SAVA | 22.54K | 170.84% | 90.19% | 99% | 182.44% |
| SANA | 2.55K | 168.55% | 54.56% | 82% | 294.54% |
| EOSE | 32.42K | 163.21% | 13.96% | 63% | 761.57% |
| NKLA | 15.44K | 161.29% | 26.74% | 63% | 359.33% |
| CAN | 2.49K | 154.05% | 29.48% | 61% | 459.57% |
| FCEL | 10.74K | 151.44% | 23.14% | 82% | 421.05% |
| HUMA | 4.51K | 150.40% | 65.13% | 93% | 222.96% |
| SNDL | 3.36K | 150.36% | 37.49% | 86% | 347.25% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月1日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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