热门资讯> 正文
2024-05-09 18:30
编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯05月09日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.44%,报39056.39点;纳斯达克综合指数跌幅0.18%,报16302.76点;标准普尔500指数平盘0.0%,报5187.67点。
美股盘前,三大股指期货走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅0.23%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.15%,道指期货 $YMmain 跌幅0.11%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA :隔夜跌幅1.74%,当日期权成交总量达175万张,较前一日增加39.02万张。未平仓量有856万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
2、辉瑞 $PFE :隔夜涨幅1.8%,当日期权成交总量达129万张,较前一日增加110.94万张,较前一日放量超6.2倍;其中看跌期权占总成交量的3.16%,看涨期权占96.84%。未平仓量有334万张。期权链:辉瑞 PFE 期权链
3、英伟达 $NVDA :隔夜跌幅0.16%,当日期权成交总量达93万张,较前一日减少31.08万张。未平仓量有389万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
4、英特尔 $INTC :隔夜跌幅2.22%,当日期权成交总量达65万张,较前一日增加36.61万张;其中看跌期权占总成交量的72.79%,看涨期权占27.21%。未平仓量有321万张。期权链:英特尔 INTC 期权链
5、苹果 $AAPL :隔夜涨幅0.19%,当日期权成交总量达53万张,较前一日减少57.53万张。未平仓量有649万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
174.72 |
1.75M |
8.56M |
0.9 |
|
28.27 |
1.29M |
3.34M |
1 |
|
904.12 |
0.93M |
3.89M |
0.9 |
|
30 |
0.65M |
3.21M |
0.6 |
|
182.74 |
0.53M |
6.49M |
0.7 |
|
21.56 |
0.53M |
3.3M |
0.7 |
|
66.4 |
0.44M |
1.36M |
1 |
|
61.23 |
0.43M |
1.51M |
1 |
|
90.58 |
0.42M |
0.13M |
0.2 |
|
62.73 |
0.41M |
0.65M |
0.8 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、好未来 $TAL :隔夜涨1.09%,其中TAL_240719_C_16.0 行权价在16.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权,成交1.17万张,投资者押注该股长期看涨趋势。
2、奥驰亚 $MO :隔夜涨1.0%,其中MO_240607_P_42.0 行权价在42.0美元、2024年06月07日到期的看跌期权,成交1.13万张,投资者押注该股长期看跌趋势。
3、优步 $UBER :Q1财报不佳股价大跳水,收跌近6%。盘中看涨期权大单出现异动,其中UBER_240510_C_65.0 行权价在65.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权,成交1.38万张。
4、电商巨头Shopify业绩爆雷,股价暴跌近20%,创上市以来最大单日跌幅。消息上,公司Q1总营收约为18.61亿美元,略好于市场普遍预计的18.5亿美元,同比增长23%;然而,Shopify一季度净亏损2.73亿美元,上年同期的净利润为6800万美元。
市场普遍对其前景感到失望,不过盘中多张CALL单出现大单异动:
SHOP_240510_C_65.0 行权价在65.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权,成交1.1万张,投资者押注该股长期看涨趋势。
SHOP_240510_C_64.0 行权价在64.0美元、2024年05月10日到期的看涨期权,成交0.67万张,投资者押注该股长期看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $16.0 |
07/19/24 |
11.7K |
101 |
115.83 |
|
PUT $42.0 |
06/07/24 |
11.33K |
188 |
60.25 |
|
CALL $65.0 |
05/10/24 |
13.83K |
233 |
59.36 |
|
CALL $65.0 |
05/10/24 |
11.02K |
186 |
59.25 |
|
CALL $64.0 |
05/10/24 |
6.74K |
125 |
53.94 |
|
CALL $65.0 |
05/10/24 |
23.65K |
452 |
52.33 |
|
CALL $60.0 |
05/17/24 |
14.72K |
302 |
48.74 |
|
CALL $105.0 |
08/16/24 |
5.5K |
114 |
48.27 |
|
CALL $300.0 |
09/20/24 |
18.22K |
379 |
48.07 |
|
CALL $18.0 |
09/20/24 |
8.01K |
171 |
46.82 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $MGNX 隔夜跌超8%,期权成交超0.59万张,当前隐含波动率暴拉至267.29%。
2、游戏驿站隔夜跌2.39%,期权成交16.42万张,当前隐含波动率暴拉至177.49%,其中看跌期权占总成交量的26.86%,看涨期权占73.14%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.93K |
267.29% |
100.00% |
100.00% |
267.29% |
|
6.51K |
218.45% |
100.00% |
100.00% |
218.45% |
|
17.91K |
201.90% |
86.50% |
96.00% |
232.59% |
|
7.39K |
197.62% |
100.00% |
100.00% |
197.62% |
|
164.23K |
177.49% |
81.28% |
98.00% |
205.97% |
|
73.86K |
162.25% |
80.98% |
99.00% |
185.30% |
|
5.84K |
149.23% |
16.72% |
54.00% |
868.08% |
|
85.46K |
149.02% |
0.00% |
0.00% |
251.61% |
|
4.48K |
146.69% |
66.63% |
91.00% |
196.80% |
|
25.99K |
139.71% |
20.42% |
69.00% |
424.99% |
|
数据来源:barchart,数据截至日期2024年5月8日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容,敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到,认知范围外的钱,除非你靠运气;了解更多期权知识,提高我们的认知,让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。