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2024-05-06 18:55
编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯05月06日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅1.18%,报38675.68点;纳斯达克综合指数涨幅1.99%,报16156.33点;标准普尔500指数涨幅1.26%,报5127.79点。
周一美股盘前,三大股指期货小幅走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 涨幅0.15%,标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.18%,道指期货 $YMmain 涨幅0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果:隔夜涨幅5.98%,当日期权成交总量达289万张,较前一日增加163.97万张。未平仓量有648万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
2、特斯拉:隔夜涨幅0.66%,当日期权成交总量达206万张,较前一日增加21.99万张。未平仓量有906万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
3、英伟达:隔夜涨幅3.46%,当日期权成交总量达200万张,较前一日增加81.36万张。未平仓量有403万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
4、美国超微公司 $AMD :隔夜涨幅3.04%,当日期权成交总量达71万张,较前一日减少10.57万张;其中看跌期权占总成交量的43.51%,看涨期权占56.49%。未平仓量有325万张。期权链:美国超微公司 AMD 期权链
5、亚马逊:隔夜涨幅0.81%,当日期权成交总量达63万张,较前一日减少13.27万张。未平仓量有534万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
6、游戏驿站上周五大涨29%,当日期权成交总量达43万张,其中看跌期权占总成交量的15.9%,看涨期权占84.1%,看涨情绪高涨。期权链:游戏驿站 GME 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
183.38 |
2.89M |
6.48M |
0.7 |
|
181.19 |
2.06M |
9.06M |
0.9 |
|
887.89 |
2.01M |
4.03M |
0.9 |
|
150.6 |
0.71M |
3.25M |
0.9 |
|
186.21 |
0.63M |
5.34M |
0.9 |
|
451.96 |
0.52M |
2.81M |
0.7 |
|
23.33 |
0.45M |
2.87M |
0.7 |
|
16.47 |
0.43M |
0.59M |
0.2 |
|
167.24 |
0.38M |
2.97M |
0.9 |
|
223.25 |
0.33M |
0.83M |
0.7 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果绩后大涨5.98%,尽管绩后股价大涨,但投资者看空情绪浓厚,押注该股看跌期权。
2、英伟达隔夜涨3.46%,盘中现多空激战!看涨、看跌期权大单成交活跃。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $185.0 |
05/03/24 |
94.57K |
387 |
244.36 |
|
CALL $1650.0 |
05/10/24 |
17.09K |
130 |
131.48 |
|
PUT $182.5 |
05/10/24 |
41.99K |
412 |
101.93 |
|
PUT $185.0 |
05/10/24 |
38.13K |
419 |
91.01 |
|
CALL $237.5 |
05/10/24 |
20.7K |
335 |
61.8 |
|
CALL $63.0 |
05/03/24 |
12.35K |
200 |
61.77 |
|
PUT $182.5 |
05/03/24 |
125.82K |
2040 |
61.68 |
|
CALL $118.0 |
05/03/24 |
18.86K |
311 |
60.63 |
|
PUT $5.0 |
01/17/25 |
7.97K |
132 |
60.38 |
|
PUT $887.5 |
05/03/24 |
21.45K |
399 |
53.76 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站上周五飙升29%,期权成交超43万张,当前隐含波动率暴拉至205.94%。
2、 $ALCC 升15.77%,期权成交超2.42万张,当前隐含波动率暴拉至227.40%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
24.18K |
227.40% |
100.00% |
99.00% |
227.40% |
|
6.61K |
217.36% |
19.09% |
6.00% |
472.50% |
|
430.03K |
205.97% |
100.00% |
100.00% |
205.97% |
|
149.80K |
187.44% |
27.74% |
43.00% |
251.61% |
|
6.77K |
159.73% |
31.51% |
85.00% |
406.22% |
|
98.35K |
159.61% |
29.38% |
44.00% |
328.89% |
|
4.35K |
152.27% |
57.54% |
92.00% |
237.14% |
|
44.38K |
144.26% |
66.15% |
94.00% |
185.30% |
|
18.81K |
141.07% |
15.78% |
45.00% |
868.08% |
|
5.60K |
139.68% |
25.11% |
56.00% |
356.79% |
|
数据来源:barchart,数据截至日期2024年5月3日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
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