芝加哥期权交易所全球市场和S道琼斯指数公司将于10月13日推出新的信贷波动率指数

芝加哥，2023年10月3日/美通社/--全球领先的衍生品和证券交易网络芝加哥期权交易所全球市场公司(芝加哥期权交易所代码：CBOE)和全球领先的指数提供商S道琼斯指数(S&P DJI)今天宣布，计划于2023年10月13日(星期五)推出四个新的信用波动率指数(Credit VIX)。

信用波动率指数(Credit VIX)

这一系列新指数由该公司的产品创新中心芝加哥期权交易所实验室和S大疆联合开发，基于芝加哥期权交易所专有的波动率指数方法以及S大疆的®和iTraxx指数，旨在跟踪北美和欧洲信贷市场的预期波动水平。

芝加哥期权交易所波动率指数®(®)被许多人认为是衡量美国股市波动性的全球首要晴雨表。波动率指数以S指数期权的实时价格为基础，旨在反映投资者对未来(30天)美国股市预期波动的一致看法。新的®波动率指数旨在为信贷市场提供一个可比的基准指数，因此投资者将对这一重要的额外资产类别的波动性有更广泛的看法。

CBOE高级副总裁兼产品创新主管Rob Hocking表示：“在我们今年庆祝VIX指数发布30周年之际，我们非常高兴能够通过将VIX指数方法扩展到固定收益领域，继续我们与S&P DJI的创新和合作记录。”“在利率上升的环境下，投资者对这一资产类别的兴趣继续增长，我们预计这些指数将帮助投资者更好地跟踪信贷市场波动，管理企业信用风险，或实施收益率提升和对冲策略。凭借涵盖股票、信贷和各种其他资产类别的VIX系列波动指数，投资者还可以查看我们多样化的产品集，以更一致的方式比较不同市场的趋势和相关性。” S道琼斯指数固定收益、货币和大宗商品产品主管弗兰斯·舍普斯表示：“此次发行进一步加强了我们与芝加哥期权交易所的持续合作，同时为固定收益市场的预期波动水平提供了更多洞察力。”“预计信用波动率指数将为债券市场情绪提供新的明确信号，并成为北美和欧洲企业信用风险的新晴雨表。这套新指数旨在跟踪不同时间范围内全球信贷市场的不确定性水平，预计将使市场参与者能够更好地跟踪信贷市场波动和管理企业信用风险。”

与VIX指数类似，新的信用VIX指数旨在通过衡量市场对未来30天信用违约互换(CDS)指数利差波动的预期，跟踪围绕企业信用风险的近期不确定性。具有不同打击的期权传达了关于信用利差预期未来变动的不同信息；Credit VIX方法旨在从可用期权打击中提取信息，并将其提取为一个数字，代表对近期CDS指数利差波动性的共识观点。

芝加哥期权交易所计划推出新的信用波动率指数，这是其前瞻性期权隐含波动率指数套件的补充。在推出新指数之前，芝加哥期权交易所最近推出了芝加哥期权交易所1天波动率指数(VIX1D)和芝加哥期权交易所S指数离散指数(DSPX)，这两个指数也是与S大疆合作开发的。欲了解更多关于芝加哥期权交易所实验室的信息，请访问https://www.cboe.com/labs/.

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