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【银华基金】交易日报2023-03-30

2023-03-30 19:21

今日资金面月内整体平衡宽松。早盘银行押利率融出充足,押cd融出较少。早盘非银7d/14d报在4.7%/3.75%,早盘后,7d急速上行至5.5%附近,14d价格在3.9%。午盘后隔夜转紧,信用隔夜价格升至3.5-4.0%。7d价格有所下行,7d价格稳定至5.3%,14d价格下行至3.75%附近,临近尾盘隔夜供维持平衡,各机构相继平盘。

央行今日开展2390亿元7天期逆回购操作,利率为2.0%,今日有640亿元逆回购到期。

【3月30日利率债结果】

【国开清发】

7Y 092302001X10 加权利率 2.958% 全场倍数 6.84倍 边际倍数 2.2倍   

今日国开需求较弱。7Y发在2.994,低于二级1.5BP发出。

【口行结果】

3M 2303672 加权利率 1.81% 全场倍数 4.86倍 边际倍数 1.11倍   

3Y 220313X12 加权利率 2.6172% 全场倍数 5倍 边际倍数 9.73倍   

5Y 230305X8 加权利率 2.8302% 全场倍数 4.17倍 边际倍数 1倍   

10Y 230310X7 加权利率 3.033% 全场倍数 3.01倍 边际倍数 1.84倍

今日口行市场需求一般,3M需求较好。3M发在1.93,低二级23BP。3Y发在2.6482,低二级2.1BP。5Y发在2.8602,低二级2BP。10Y发在3.0540,低二级0.6BP。

3Y 230214X2 加权利率 2.7107% 全场倍数 3.43倍 边际倍数 2.83倍   

10Y 230205X4 加权利率 2.9903% 全场倍数 2.33倍 边际倍数 3.63倍   

20Y 210220X23 加权利率 3.2354% 全场倍数 4.88倍 边际倍数 4.85倍   

今日国开市场需求尚可。3Y发在2.80。10Y发在3.03,基本与二级持平。20Y发在3.25,低二级1.5BP。

101964,23内蒙03,新增,中小银行专项,10Y(8.0066),200亿,3.01,(15bp),全场22.02,边际1.1

2023年3月30日一级短融发行结果

23东航股SCP004, ,20e, AAA/-, 90D, 央企, 【2.08】, 工商银行, 2023/06/28, 周三到期

23深能源SCP001, ,30e, AAA/-, 90D, 国企, 【2.08】, 广发银行, 2023/06/28, 周三到期

23恒健SCP002, ,20e, AAA/-, 120D, 国企, 【2.12】, 浦发银行, 2023/07/28, 周五到期

23浙交投SCP005, ,10e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.19】, 工商银行, 2023/09/26, 周二到期

23赣粤SCP002, ,9e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.19】, 中国农业银行, 2023/09/26, 周二到期

23赣粤SCP003, ,9e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.19】, 中国银行, 2023/09/26, 周二到期

23中化工SCP001, ,20e, AAA/-, 176D, 央企, 【2.21】, 北京银行, 2023/09/22, 周五到期

23江西交投SCP003, ,12e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.24】, 浦发银行, 2023/12/25, 周一到期

23潞安SCP001, ,0-20e, AAA/-, 210D, 国企, 【2.3】, 华夏银行, 2023/10/27, 周五到期

23新水国资SCP003, 休2,5e, AA/-, 120D, 国企, 【2.39】, 南京银行, 2023/07/29, 周六到期

23苏农垦SCP003, ,5e, AAA/-, 139D, 国企, 【2.45】, 中国农业银行, 2023/08/16, 周三到期

23宜兴城投SCP003, ,2.5e, AA+/-, 200D, 国企, 【2.51】, 上海银行, 2023/10/16, 周一到期

23南京医药SCP005, ,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.52】, 兴业银行, 2023/12/25, 周一到期

23海宁皮革SCP001, ,3e, AA+/-, 180D, 国企, 【2.64】, 中信银行, 2023/09/26, 周二到期

23桂交投SCP003, ,10e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.75】, 中国民生银行, 2023/12/25, 周一到期

23袍江经开SCP003, ,0-5.3e, AA+/-, 148D, 国企, 【2.78】, 中信银行, 2023/08/25, 周五到期

23杭州热联SCP003, ,5e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.78】, 上海银行, 2023/06/28, 周三到期

23桐乡城投SCP001, ,5.7e, AA+/-, 180D, 国企, 【2.87】, 中信银行, 2023/09/26, 周二到期

23太仓港SCP001, ,1.5e, AA/-, 140D, 国企, 【2.90】, 南京银行, 2023/08/17, 周四到期

23溧水经开CP002, 休2,0-3e, AA+/-, 1Y, 国企, 【3.18】, 中国民生银行, 2024/03/30, 周六到期

23天津医药SCP001, ,5e, AA+/-, 180D, 国企, 【3.30】, 工商银行, 2023/09/26, 周二到期

23甘国投SCP001, ,5e, AAA/-, 175D, 国企, 【3.38】, 平安银行, 2023/09/21, 周四到期

23青岛军民SCP001, ,0-5e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.95】, 东方证券, 2023/12/25, 周一到期

23郫国投SCP001, ,0-7e, AA/-, 270D, 国企, 【4.00】, 成都银行, 2023/12/25, 周一到期

23淄博城运SCP002, ,10e, AAA/-, 230D, 国企, 【4.05】, 平安银行, 2023/11/15, 周三到期

23株洲高科CP001, 休2,8-15e, AA+/-, 1Y, 国企, 【5.2】, 兴业银行, 2024/03/30, 周六到期

23山东公用SCP001, ,2e, AA+/-, 180D, 国企, 【5.2】, 南京银行, 2023/09/27, 周三到期

23悦达SCP004, ,5e, AAA/-, 99D, 国企, 【5.29】, 江苏银行, 2023/07/07, 周五到期

23金桂浆CP001, 休2,5e, AA/-, 1Y, 民企, 【5.50】, 交通银行, 2024/03/30, 周六到期

23津城建SCP018, ,12e, AAA/-, 200D, 国企, 【6.55】, 光大银行, 2023/10/16, 周一到期

23滨建投SCP009, ,5-10e, AAA/-, 148D, 国企, 【6.80】, 中信银行, 2023/08/25, 周五到期

23云投SCP011, 休1,15-20e, AAA/-, 150D, 国企, 【7.57】, 光大银行, 2023/08/27, 周日到期

23龙控SCP001, 休2,2.9e, AA/-, 270D, 国企, 【取消发行】, 江苏江南农商行, 2023/12/23, 周六到期

23济南轨交SCP002, ,15e, AAA/-, 270D, 国企, 【取消发行】, 交通银行, 2023/12/25, 周一到期

2023年3月30日一级中票发行结果

23万州经开MTN001, ,0-10e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【7.00】, 华夏银行, 2028/03/30, 周四到期

23湘高速MTN001, 休1,20e, AAA/AAA, 2Y, 国企, 【2.99】, 中信银行, 2025/03/30, 周日到期

23张家建设MTN001, ,0-5e, AA/AA+, 2Y+1Y, 国企, 【5.73】, 中信建投证券, 2026/03/30, 周一到期

23渝豪江MTN001, ,0-5e, AA/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【6.00】, 中信建投证券, 2028/03/31, 周五到期

23达州投资MTN001, ,0-7e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【4.94】, 国信证券, 2028/03/30, 周四到期

23西宁城投MTN001, ,0-7e, AA+/-, 1Y+1Y, 国企, 【7】, 华夏银行, 2025/03/31, 周一到期

23宁经开MTN001, ,2.5e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.39】, 兴业银行, 2028/03/30, 周四到期

23华阳新材MTN006, ,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【4.20】, 浦发银行, 2026/03/30, 周一到期

23盐城国投MTN001, ,0-10e, AA+/-, 3Y, 国企, 【5.50】, 南京银行, 2026/03/30, 周一到期

23日照高新MTN001, ,0-5e, AA/AAA, 3Y, 国企, 【4.90】, 浙商银行, 2026/03/30, 周一到期

23湛江建投PPN001:【4.50】湛江市基础设施建设投资集团有限公司, 3Y/5Y,AA,不超过15亿,国企,广东发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:21湛江建投MTN001

23淮安开发PPN001:【4.28】淮安开发控股有限公司, 330D,AA+,8亿,国企,江苏发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:21淮安开发MTN001

23青白江PPN004:【7.50】成都市青白江区国有资产投资经营有限公司, 3Y+2Y,AA(徽商银行创设2.7亿CRMW),不超过10亿,国企,四川发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:21青白江MTN001

23空港兴城PPN001:【3.99】成都空港兴城投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过9亿,国企,四川发行:0329,缴款:0330,已发公募:22空港兴城SCP00122空港兴城PPN001,2.1836+2Y,3.7758%

23株洲金城PPN001:【6.80】株洲金城投资控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过5.5亿,国企,湖南发行:0329,缴款:0330,已发公募:22株洲金城MTN00122金城01,2.5616Y,9.2977%

23章丘控股PPN003:【5.40】济南章丘控股集团有限公司, 2Y+2Y+1Y/3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,山东发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募,主承:中信建投证券。

23齐梁建设PPN001:【5.00】常州齐梁建设集团有限公司, 366D,AA,4亿,国企,江苏发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:21齐梁建设MTN001

23首都机场GN001, ,10e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.20】, 工商银行, 2023/09/26, 周二到期

23宜春城投PPN001:【4.25】宜春市城市建设投资开发有限公司, 3Y+2Y,AA,3亿,国企,江西发行:0322-0323,缴款:0324,已发公募:22宜春城投MTN00322宜春城投PPN001,1.9562Y,3.9927%)

23海安开投PPN003:【4.00】海安开发区建设投资有限公司, 1Y,AA+,5亿,国企,江苏发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:22海安开投MTN001

23宿州城投PPN001:【4.20】宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,安徽发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:23宿州城投MTN002

23首都机场GN002, ,10e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.20】, 中国银行, 2023/09/26, 周二到期

23宁乡国资PPN001:【5.95】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2Y,AA,7-10亿,国企,湖南发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:22宁乡国资MTN001

23万州经开PPN002:【7.00】重庆万州经济技术开发(集团)有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆发行:0328-0329,缴款:0330,已发公募:23万开01

23金东城投PPN001:【5.82】泰州市金东城市建设投资集团有限公司 , 2Y+1Y,AA+,不超过7.97亿,国企,江苏发行:0329,缴款:0330,已发公募:23金东城投SCP00122金东城投PPN001,2.4685Y,5.8377%)

23华发实业MTN001, ,0-5e, AAA/AAA, 1Y+1Y+1Y, 国企, 【取消发行】, 中信证券, 2026/04/03, 周五到期

一级市场(3月31日发行) (一级组)

【利率债】

3月31日

今日簿记利率债

利率债1920.49亿=国债0亿+政金债170亿+地方债1750.49亿

国债

口行

09:30-10:30

23进出清发01 40亿元 3.25年 - 荷兰式 追加不超过30亿

23进出01(增3) 60亿元 366D 2.4% 荷兰式 

23进出绿色债01 50亿元 2年 - 荷兰式 

22进出07(增20) 20亿元 7年 2.74% 荷兰式 

今日簿记地方债 

一般政府债

09:30-10:10

(一般债) 23山西09 124.5875亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

09:30-10:10

(再融资) 23山西17 49.22亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(一般债) 23浙江债09 198亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

专项政府债

09:30-10:10

(其他专项) 23山西10 4.955亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

09:30-10:10

(高质发展专项) 23山西16 3.71亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

09:30-10:10

(棚改专项) 23山西15 22.39亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

09:30-10:10

(其他专项) 23山西11 30.735亿元 15年 荷兰式 招标下限为+15BP

09:30-10:10

(其他专项) 23山西12 27.18亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

09:30-10:10

(收费公路专项) 23山西14 18.55亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

09:30-10:10

(高校专项) 23山西13 1.63亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(棚改专项) 23浙江债10 6.78亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(棚改专项) 23浙江债11 18.68亿元 5年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(其他专项) 23浙江债14 52亿元 7年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(其他专项) 23浙江债15 35.51亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(收费公路专项) 23浙江债12 8亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(其他专项) 23浙江债16 32.03亿元 15年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(其他专项) 23浙江债17 199.8亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

10:30-11:10

(水务专项) 23浙江债13 13.95亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(其他专项) 23浙江债18 5亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债20 3.7785亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债21 62.6092亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债22 58.0975亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债23 213.23亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债24 29.161亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(乡村专项) 23四川债25 58.894亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(社会事业专项) 23云南债10 41.34亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(棚改专项) 23云南债05 5.5亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(市政基建专项) 23云南债09 53.14亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(产业园专项) 23云南债11 56.65亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(水务专项) 23云南债08 32.52亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(收费公路专项) 23云南债06 142.6亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(产业园专项) 23云南债12 55.73亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(轨交专项) 23云南债07 84.52亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

2023-03-31 短融一级新发信息

2023-03-31 中票一级新发信息

23大唐集MTN002A:【2.6~3.6】,中国大唐集团有限公司,2Y+N,AAA,0~10亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0331-0404,缴款:0404,上市:0406,双向回拨

23大唐集MTN002B:中国大唐集团有限公司,3Y+N,AAA,0~10亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0331-0404,缴款:0404,上市:0406,双向回拨,休2

23先行控股MTN001:江苏先行控股集团有限公司,2Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0331-0403,缴款:0404,上市:0406

23株洲高科MTN002:株洲高科集团有限公司,3Y,AA+,5~10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0331-0403,缴款:0404,上市:0406,休2

广州广汽租赁有限公司2023年度第一期绿色资产支持票据

主承:国泰君安/浦发银行

时间:09:00-17:00

23广汽租赁ABN001 3.57亿元 0.3年 2023/07/27 AAA 2-3 联合资信 簿记建档

23广汽租赁ABN001 6.57亿元 2.1年 2025/04/27 AAA 2.3-3.3 联合资信 簿记建档

23广汽租赁ABN001 0.63亿元 2.7年 2025/11/27 AA- 4.9-5.9 联合资信 簿记建档

23广汽租赁ABN001 0.63亿元 2.3年 2025/07/27 AA+ 3-4 联合资信 簿记建档

23广汽租赁ABN001次 0.6亿元 4.5年 2027/09/27 - 联合资信

23天门产融01 3月31日 09:00-11:00 合计发行4+3亿元 3Y+4Y,7Y (3-7Y 20%) -/- 常德财鑫融资担保有限公司担保 天风证券,财信证券湖南省 2023/4/3 0-6.5 跨市场

23萍昌盛债01 3月31日 14:00-16:00 合计发行3.10+3.10亿元 3Y+4Y,7Y (3-7Y 20%) AA+/AA 无担保 五矿证券江西省 2023/4/4 0-6.8 跨市场

23寿光港投01 3月31日 14:00-16:00 8亿元 5.0044Y (3-7Y 20%) AAA/AA 中国投融资担保股份有限公司担保 国融证券,财信证券山东省 2023/4/4 0-6 跨市场

23咸金02-小公募 咸阳金控 3月31日 5亿元 (未设基础规模) 2Y+2Y -/- 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司担保 川财证券 6-7.5 上交所

23昆租02-小公募 公租房公司 3月31日 合计发行8亿元 (未设基础规模,可回拨) 2Y AA+/AA+ 无担保 国泰君安,海通证券 6-7 上交所

23昆租01-小公募 公租房公司 3月31日 合计发行8亿元 (未设基础规模,可回拨) 1Y+1Y AA+/AA+ 无担保 国泰君安,海通证券 5.5-6.5 上交所

洛阳盛世城市建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月31日 4亿元 2Y 6.50%-7.50% -/- 无担保 万联证券 上交所

南京江宁经济技术开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 3月31日 5亿元 3Y+2Y 3.10%-4.30% /AAA 无担保 国泰君安,华泰联合证券,南京证券 上交所

季末倒数第二个交易日,线下存款多家停收,受资金面影响非银少量参与三四季度到期期限,交投清淡。

今天短利率交投清淡,临近到期个券收益上行,其余期限收益率整体下行。1Y以上期限收益上午窄幅震荡,午后逐渐震荡上行。

地方债今日交投一般,成交中长久期为主。

今日NCD交投情绪一般,受资金收紧影响,6m内存单收益略有上行,9m以上期限收益整体窄幅波动。具体来看,6月到期2.50;7月到期2.54;9月到期2.54;12月到期2.575;明年1月到期2.645;今日银行间短券交投情绪一般,1M内短券价格上行10BP左右,更长期限短券价格基本持平。整体需求略较弱,买盘较少。买盘银行、理财、基金等。

受月末影响今日交投活跃度有所降低,全天情绪较平稳,午后收益率有小幅上行,全天来看收益率较昨日变动不大,涨跌不一。估值附近成交居多。

今日公司债企业债交投一般,收益小幅上行,需求主要关注集中在1-3年AAA品种,成交在估值+1bp附近,银行债需求较弱,收益变动不大,成交在估值附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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