三天亏掉客户88%资金 这家对冲基金终于被SEC盯上了

　　美国证券交易委员会（SEC）向一名来自康涅狄格州的对冲基金经理下了禁止令，因为该组织发现他在参与“风险投资实践”后损失了180万美元的客户资产，即在大约三天内损失了88%的资金。

　　根据美国证券交易委员会的禁令，总部位于康涅狄格州的澳博资本（SJLCapital），在有关该基金投资策略的性质和表现方面误导客户，并欺骗他们。Matthew Rossi是该基金的创始人、管理合伙人和大股东。

　　该禁令还称，Matthew Rossi 告诉投资者，他的基金将投资于上市股票的多元化投资组合。他还声称，该基金有一个非常成功的专有算法，称为MarketDNA ，经过20多年的改进，包括止损以限制下行风险。

　　相反，美国证券交易委员会宣称，Matthew Rossi “从事高风险、无对冲期权交易，这与所谓的MarketDNA 战略不符，也不包括任何安全阀或止损限额。”

　　其实，这不是Matthew Rossi 第一次采用这样的交易策略，至少一开始，这种策略是奏效的。

　　2016年6月，Matthew Rossi 利用澳博资本的资产购买一系列看跌期权，当月将回报率高达101%。该基金在7月获得15%的额外收益，月底达到了130多万美元的峰值。

　　不过，澳博资本的运气在2016年8月就耗尽了。应采用同样的交易策略，该基金在数天内损失了88%。在2016年11月，该基金彻底被淘汰了。

　　当然，Matthew Rossi 并没有像OptionSellers.com 的基金经理那样，录一段长视频解释为什么亏损，他反而向投资者隐瞒了亏损的事实，并且伪造财务报告和税务文件，以伪造假定策略奏效，投资者可能得到的投资回报的假象。

　　（注：OptionSellers.com 录视频解释亏损的基金经理是James Cordier，在视频中解释称，亏损是因为裸卖空天然气看涨期权并且没有做无任何对冲保护措施。他著有《The Complete Guide to Option Selling》）

　　美国证券交易委员会声称，客户向Matthew Rossi 投资了近180万美元。

　　当他们得知损失后，Matthew Rossi 编造了一个故事，称造成这样的局面是因为一个“无赖交易员”，在他接受膝盖手术且无法工作时，一直代表他进行交易。

　　emmm，这位“一人分饰两角”基金经理，现在被美国证券交易委员会禁止与任何经纪人、交易商、投资顾问、市政证券交易商、市政顾问、转让代理或国家认可的评级机构建立联系。

　　期权交易属于高风险的衍生品交易，通常让明星交易员名誉扫地。例如，前文提到的James Cordier，14岁就进入期权市场，曾经也是各大财经媒体竞相报道的财经风云人物。一着不慎，巨额财富和行业地位瞬间化为乌有。

　　不过，像Matthew Rossi 这样募集资金时画大饼编故事，亏损之后又“强加群演”的交易员损失的不仅仅是声誉，还包括金融市场的准入权。

　　来自：wind资讯